rqalpha.core.strategy_context 源代码

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import pickle
from datetime import datetime, date
from typing import Set

from rqalpha.portfolio import Portfolio, Account
from rqalpha.const import DEFAULT_ACCOUNT_TYPE
from rqalpha.environment import Environment
from rqalpha.utils.logger import user_system_log, system_log
from rqalpha.utils.repr import property_repr


[文档]class RunInfo(object): """ 策略运行信息 """ __repr__ = property_repr def __init__(self, config): self._start_date = config.base.start_date self._end_date = config.base.end_date self._frequency = config.base.frequency self._stock_starting_cash = config.base.accounts.get(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK, 0) self._future_starting_cash = config.base.accounts.get(DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE, 0) self._margin_multiplier = config.base.margin_multiplier self._run_type = config.base.run_type try: self._matching_type = config.mod.sys_simulation.matching_type self._slippage = config.mod.sys_simulation.slippage self._commission_multiplier = config.mod.sys_transaction_cost.commission_multiplier except: pass @property def start_date(self): # type: () -> date """ 策略的开始日期 """ return self._start_date @property def end_date(self): # type: () -> date """ 策略的结束日期 """ return self._end_date @property def frequency(self): # type: () -> str """ '1d'或'1m' """ return self._frequency @property def stock_starting_cash(self): # type: () -> float """ 股票账户初始资金 """ return self._stock_starting_cash @property def future_starting_cash(self): # type: () -> float """ 期货账户初始资金 """ return self._future_starting_cash @property def slippage(self): # type: () -> float """ 滑点水平 """ return self._slippage @property def matching_type(self): # type: () -> str """ 撮合方式 """ return self._matching_type @property def commission_multiplier(self): # type: () -> float """ 手续费倍率 """ return self._commission_multiplier @property def margin_multiplier(self): # type: () -> float """ 保证金倍率 """ return self._margin_multiplier @property def run_type(self): # type: () -> str """ 运行类型 """ return self._run_type
[文档]class StrategyContext(object): """ 策略上下文 """ def __repr__(self): items = ("%s = %r" % (k, v) for k, v in self.__dict__.items() if not callable(v) and not k.startswith("_")) return "Context({%s})" % (', '.join(items),) def __init__(self): self._config = None def get_state(self): dict_data = {} for key, value in self.__dict__.items(): if key.startswith("_"): continue try: dict_data[key] = pickle.dumps(value) except Exception as e: user_system_log.warn("context.{} can not pickle", key) return pickle.dumps(dict_data) def set_state(self, state): dict_data = pickle.loads(state) for key, value in dict_data.items(): try: self.__dict__[key] = pickle.loads(value) system_log.debug("restore context.{} {}", key, type(self.__dict__[key])) except Exception as e: user_system_log.warn('context.{} can not restore', key) @property def universe(self): # type: () -> Set[str] """ 在运行 :func:`update_universe`, :func:`subscribe` 或者 :func:`unsubscribe` 的时候,合约池会被更新。 需要注意,合约池内合约的交易时间(包含股票的策略默认会在股票交易时段触发)是handle_bar被触发的依据。 """ return Environment.get_instance().get_universe() @property def now(self): # type: () -> datetime """ 当前 Bar/Tick 所对应的时间 """ return Environment.get_instance().calendar_dt @property def run_info(self): # type: () -> RunInfo """ 测略运行信息 """ config = Environment.get_instance().config return RunInfo(config) @property def portfolio(self): # type: () -> Portfolio """ 策略投资组合,可通过该对象获取当前策略账户、持仓等信息 """ return Environment.get_instance().portfolio @property def stock_account(self): # type: () -> Account """ 股票账户 """ return self.portfolio.accounts[DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK] @property def future_account(self): # type: () -> Account """ 期货账户 """ return self.portfolio.accounts[DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.FUTURE] @property def config(self): return Environment.get_instance().config