10分钟教程

在本教程中，我们假设 RQAlpha 已经正确安装在您的系统中，并且已经完成了相应回测数据的同步，如果有任何安装相关的问题，请首先查看安装指南

策略运行流程

在进行回测的过程中需要明确以下几个回测要素，您可通过生成 config.yml 传参（获取配置文件）或者通过命令行传参：

数据源路径
策略文件路径
回测起始时间
回测结束时间
起始资金
Benchmark

假如我们的策略存放在了 ./rqalpha/examples/buy_and_hold.py 路径下，回测的起始时间为 2016-06-01, 结束时间为 2016-12-01，我们给策略分配的起始资金为 100000, Benchmark 设置为 000300.XSHG

那么我们通过如下命令来运行回测

rqalpha run -f ./rqalpha/examples/buy_and_hold.py -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --account stock 100000 --benchmark 000300.XSHG

如果我们想要以图形的方式查看回测的结果，则增加 --plot 参数

rqalpha run -f ./rqalpha/examples/buy_and_hold.py -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --account stock 100000 --benchmark 000300.XSHG --plot

https://raw.githubusercontent.com/ricequant/rq-resource/master/rqalpha/buy_and_hold.png

如果想把回测的数据保存下来，可以通过 -o 参数将结果保存成 pkl 文件。

rqalpha run -f ./rqalpha/examples/buy_and_hold.py -s 2016-06-01 -e 2016-12-01 --account stock 100000 --benchmark 000300.XSHG --plot -o result.pkl

等回测结束后可以通过 pandas.read_pickle 函数来读取数据进行之后的数据分析。

import pandas as pd

result_dict = pd.read_pickle('result.pkl')

result_dict.keys()
# [out]dict_keys(['total_portfolios', 'summary', 'benchmark_portfolios', 'benchmark_positions', 'stock_positions', 'trades', 'stock_portfolios'])

策略编写流程

RQAlpha 抽离了策略框架的所有技术细节，以API的方式提供给策略研发者用于编写策略，从而避免陷入过多的技术细节，而非金融程序建模本身。

RQAlpha 的 API 主要分为约定函数、数据查询接口、交易接口等几类，参看基础 API。

约定函数: 作为 API 的入口函数，用户必须实现对应的约定函数才可以正确的使用RQAlpha
- init() : 初始化方法，会在程序启动的时候执行
- handle_bar(): bar数据更新时会自动触发调用
- before_trading(): 会在每天策略交易开始前调用
- after_trading(): 会在每天交易结束后调用

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):
    # 在context中保存全局变量
    context.s1 = "000001.XSHE"
    # 实时打印日志
    logger.info("RunInfo: {}".format(context.run_info))

# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
    logger.info("开盘前执行before_trading函数")

# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context, bar_dict):
    logger.info("每一个Bar执行")
    logger.info("打印Bar数据：")
    logger.info(bar_dict[context.s1])

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
    logger.info("收盘后执行after_trading函数")

至此，我们写出了一个“完整”的策略，但是该策略实际上什么也没有做。

接下来，我们需要获取数据，根据数据来确定我们的仓位逻辑，因此会使用到数据查询的 API 接口。

数据查询
- all_instruments() : 获取所有合约基础信息数据
- instruments() : 获取合约详细数据
- history_bars() : 获取某一合约的历史数据
- current_snapshot() : 获取当前快照数据
- get_future_contracts() : 获取期货可以交易合约列表
- get_trading_dates(): 获取交易日列表
- get_previous_trading_date() : 获取上一日交易日
- get_next_trading_date() : 获取下一个交易日
- get_yield_curve(): 获取收益率曲线
- is_suspended() : 判断某股票当天是否停牌
- is_st_stock() : 判断某股票是否为 *st

Ricequant 金融、财务、合约历史数据等数据接口请查看扩展 API

bar_dict: 在 handle_bar() 中我们可以使用 bar_dict 来获取相应的 Bar 数据，bar_dict 是一个字典类型变量，直接通过传 key 的方式就可以获取到对应的 Bar 数据。
我们可以引用第三方库来帮我们生成相应的指标序列，比如使用 TA-Lib 来获取移动平均线序列。

import talib

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):
    # 在context中保存全局变量
    context.s1 = "000001.XSHE"
    # 实时打印日志
    logger.info("RunInfo: {}".format(context.run_info))

    # 设置这个策略当中会用到的参数，在策略中可以随时调用，这个策略使用长短均线，我们在这里设定长线和短线的区间，在调试寻找最佳区间的时候只需要在这里进行数值改动
    context.SHORTPERIOD = 20
    context.LONGPERIOD = 120


# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
    logger.info("开盘前执行before_trading函数")

# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context, bar_dict):
    logger.info("每一个Bar执行")
    logger.info("打印Bar数据：")
    logger.info(bar_dict[context.s1])

    # 因为策略需要用到均线，所以需要读取历史数据
    prices = history_bars(context.s1, context.LONGPERIOD+1, '1d', 'close')

    # 使用talib计算长短两根均线，均线以array的格式表达
    short_avg = talib.SMA(prices, context.SHORTPERIOD)
    long_avg = talib.SMA(prices, context.LONGPERIOD)

    plot("short avg", short_avg[-1])
    plot("long avg", long_avg[-1])

    # 获取当前投资组合中股票的仓位
    cur_position = get_position(context.s1).quantity
    # 计算现在portfolio中的现金可以购买多少股票
    shares = context.portfolio.cash/bar_dict[context.s1].close

    # 如果短均线从上往下跌破长均线，也就是在目前的bar短线平均值低于长线平均值，而上一个bar的短线平均值高于长线平均值
    if short_avg[-1] - long_avg[-1] < 0 and short_avg[-2] - long_avg[-2] > 0 and cur_position > 0:
        # 进行清仓
        logger.info("进行清仓")

    # 如果短均线从下往上突破长均线，为入场信号
    if short_avg[-1] - long_avg[-1] > 0 and short_avg[-2] - long_avg[-2] < 0:
        # 满仓入股
        logger.info("满仓入股")

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
    logger.info("开盘前执行after_trading函数")

至此，我们已经获取到了开仓和平仓的信号，那么接下来就需要调用交易接口来进行交易了。

交易接口: 我们提供了多种交易接口，以方便不同的使用需求
- order_shares(): 【股票专用】指定股数交易
- order_lots(): 【股票专用】指定手数交易
- order_value(): 【股票专用】指定价值交易
- order_percent():【股票专用】一定比例下单
- order_target_value(): 【股票专用】按照目标价值下单
- order_target_percent(): 【股票专用】按照目标比例下单
- buy_open(): 【期货专用】买开
- sell_close():【期货专用】平买仓
- sell_open(): 【期货专用】卖开
- buy_close(): 【期货专用】平卖仓
- cancel_order(): 撤单
- get_open_orders(): 获取未成交订单数据

我们分别使用 order_target_value() 和 order_shares() 进行平仓和开仓的操作，顺便把日志相关的代码删除，就是一个完整的 Golden Cross算法示例了。

import talib

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):
    # 在context中保存全局变量
    context.s1 = "000001.XSHE"

    # 设置这个策略当中会用到的参数，在策略中可以随时调用，这个策略使用长短均线，我们在这里设定长线和短线的区间，在调试寻找最佳区间的时候只需要在这里进行数值改动
    context.SHORTPERIOD = 20
    context.LONGPERIOD = 120


# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
    pass

# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context, bar_dict):

    # 因为策略需要用到均线，所以需要读取历史数据
    prices = history_bars(context.s1, context.LONGPERIOD+1, '1d', 'close')

    # 使用talib计算长短两根均线，均线以array的格式表达
    short_avg = talib.SMA(prices, context.SHORTPERIOD)
    long_avg = talib.SMA(prices, context.LONGPERIOD)

    plot("short avg", short_avg[-1])
    plot("long avg", long_avg[-1])

    # 获取当前投资组合中股票的仓位
    cur_position = get_position(context.s1).quantity
    # 计算现在portfolio中的现金可以购买多少股票
    shares = context.portfolio.cash/bar_dict[context.s1].close

    # 如果短均线从上往下跌破长均线，也就是在目前的bar短线平均值低于长线平均值，而上一个bar的短线平均值高于长线平均值
    if short_avg[-1] - long_avg[-1] < 0 and short_avg[-2] - long_avg[-2] > 0 and cur_position > 0:
        # 进行清仓
        order_target_value(context.s1, 0)

    # 如果短均线从下往上突破长均线，为入场信号
    if short_avg[-1] - long_avg[-1] > 0 and short_avg[-2] - long_avg[-2] < 0:
        # 满仓入股
        order_shares(context.s1, shares)

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
    pass

可以看到，我们使用 plot 函数绘制内容，也出现在了输出的结果中。

$ rqalpha run -s 2014-01-01 -e 2016-01-01 -f rqalpha/examples/golden_cross.py --account stock 100000 -p -bm 000001.XSHE

https://raw.githubusercontent.com/ricequant/rq-resource/master/rqalpha/golden_cross.png

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